véletlen folyamatok
(sztochasztikus folyamatok, sztochasztikus egyenletek, random folyamatok)

A fizikában az olyan eseménysorozatból álló folyamatot nevezik így, amelyben az egyes események kimenetelének semmilyen hatása nincs a többi eseményére. Bármely olyan folyamat, amelynek egy véletlenszerű, random eleme van.

Ezek a folyamatok nem jelezhetőek pontosan előre. Pl. egy atom, amely gázon diffundál át, sorozatosan gázatomokkal ütközik össze, így véletlenszerű, előre meg nem jósolható utat jár be.
A véletlen folyamatok, amelyek nagyszámú eseményből állnak vagy nagyszámú részecske részvételével zajlanak, statisztikai eszközökkel ragadhatók meg.

A sztochasztikus folyamatok fontosak a nem egyensúlyi statisztikus mechanikában és a rendezetlen szilárd anyagoknál.
Az időtől függő sztochasztikus folyamatokban az a változó, amely változik az idővel ezt oly módon teszi, hogy nincs korreláció a különböző időintervallumok között.

A sztochasztikus folyamatokra példa a Brown-mozgás.
Az olyan egyenleteket, mint például a Langevin-egyenlet, vagy a Fokker-Planck egyenlet, amelyek sztochasztikus folyamatokat írnak le, sztochasztikus egyenleteknek nevezik.
A sztochasztikus folyamatok és egyenleteik elemzéséhez statisztikai módszereket és a valószínűségelméletet kell alkalmazni.
A véletlen folyamatok egyik formája a Markov-folyamat.

Felhasznált irodalom